債票券保管內容

中國信託債票券保管服務包括實體債票券保管、登錄債保管及短期票券保管等服務，提供您深度完整之產品線，滿足各類債票券保管業務之需求。有了中國信託，您可以將繁複的債票券保管作業委託給經驗豐富、作業純熟的專業服務團隊，專心致力於貴公司核心事業，追求公司更高收益。

本行建置完善之債票券資訊管理系統、提供健全之保管業務及公債出借規劃、擁有優秀專業之服務團隊、最即時網際網路之查詢服務，以及國內最大實體債券保管銀行之可靠信譽。本行秉持專業、認真之服務熱忱，值得您的信賴！

債票券保管業務特色

◎ 優惠價格費率：優惠費率，降低公司營運及作業成本。
◎ 最大作業彈性：配合作業流程，提供迅速服務。
◎ 外勤客服收件：協助實體文件收付。
◎ 網路查詢服務：24小時網路查詢保管債票券餘額。
◎ 即時帳務調整：系統規劃完善，即時調整帳務。
◎ 異地開立保條：全省多處據點同步連線，依所需異地開立保管條。

債票券資產組合風險值計算？

依據財務會計準則第三十六號公報—金融商品之表達與揭露，自民國九十五年一月一日起，企業應於財務報表提供金融商品之風險資訊，包括市場風險、信用風險、流動性風險及利率變動之現金流量風險；其中，市場風險部分即包括利率變動造成金融商品之公平價值變動之風險。

由於債券及票券亦屬三十六號公報之金融商品定義範圍，故企業須遵循公報規定，揭露其持有之債票券資產之風險資訊。

為協助企業因應此一變化，中國信託於債票券保管下新增風險值(Value-at-risk, 以下簡稱VaR)及DV01(dollar value of a basis point)兩項風險衡量指標之評估服務，企業將可透過專屬信託網銀查詢特定期間內債券資產之VaR及DV01，同時亦可透過網路查詢每日交易明細表及資產餘額表。

風險值(Value-at-risk, VaR)：
VaR係反映企業在特定的期間及信賴水準下，企業持有之債券資產可能承受之每日最大潛在損失金額。VaR將企業所有可能面臨的市場風險總結為一個簡單易懂的數字，企業經營階層可清楚了解當利率上升時，債券資產可能承受之每日最大潛在損失金額，協助企業動態調整資產配置及相關風險政策。

DV01 (dollar value of a basis point)：
DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券資產價值之重要指標。

中國信託專業的保管業務產品開發團隊，除領先同業提供VaR與DV01風險資訊外，更提供安全之資產保管業務及完善的公債出借規劃，透過本行經驗豐富及作業純熟的專業服務團隊處理，減少客戶作業風險、並有效提昇核心競爭力。